4月16日下午，应经济管理学院邀请，首都经济贸易大学国际经济管理学院院长聘副教授、博士生导师李委明通过腾讯会议APP为我校师生作了题为“高维金融数据的波动性因子分析”的线上学术报告。报告会由经济系张雪峰副教授主持，经济系经济研研究生与本科生参会。

从单变量模型向多变量模型推广，在概念上并没什么难度，但在实践操作中却遇到了巨大困难，譬如“维数诅咒”。本报告首先从因子模型框架入手，对高维数据的波动过程进行建模。应用主成分分析法对高维数据进行降维，得到主导其波动率的主波动成分，然后构建一个低维多变量GARCH模型，进一步得到其中的模型参数。无论是中国或国际的宏观或金融数据，本项目的理论都具有广阔应用前景。

李委明副教授，现为首都经济贸易大学国际经济管理学院长聘副教授、博士生导师，负责学院科研与研究生工作。出版专著1部，主持国家自然科学基金项目1项，在Journal of Econometrics, Journal of Business and Economic Statistics, Economics Letters以及计量经济学报等期刊上发表多篇论文。主要研究领域为理论计量，微观计量，因子模型，金融计量等。